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Closed-Form Expressions for Lookback Option Prices using Laplace Transforms

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논문명 Closed-Form Expressions for Lookback Option Prices using Laplace Transforms
제출자 박준
자료유형(장르) 학위논문
학위수여기관 서강대학교 일반대학원
발행년 2015
학위수여년월 2015. 8
학과/전공명 일반대학원 수학과
언어(언어) 영어
저작권 서강대학교 논문은 저작권보호를 받습니다.
공개
주제명(일반) lookback option|closed-form expression|Laplace transform
학위구분(학위구분) 석사
소장정보
관련 URL http://dcollection.sogang.ac.kr:8089/dcollection/jsp/common/DcLoOrgPer.jsp?sItemId=000000056074
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초록

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이 논문에서는 Laplace 변환에 대한 공식을 이용하여 만기까지 무배당 자산의 할인된 가격의 기대값으로 표현된 함수 B(u,T)를 정의함으로써, 유럽형 fixed strike 룩백 콜옵션의 가격에 대한 폐쇄식을 유도해 본다.In this thesis, using some formula for the Laplace transform, we derive closed-form expressions for the prices of European fixed strike lookback call options by defining the ...

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