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Analytic Forms for Quanto Option Prices with Stochastic and Local Volatilities

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논문명 Analytic Forms for Quanto Option Prices with Stochastic and Local Volatilities
제출자 이영록
자료유형(장르) 학위논문
학위수여기관 서강대학교 일반대학원
발행년 2015
학위수여년월 2015. 8
학과/전공명 일반대학원 수학과
언어(언어) 영어
저작권 서강대학교 논문은 저작권보호를 받습니다.
공개
주제명(일반) quanto option|quanto measure|stochastic volatility|double square root model|closed-form expression|local volatility|Dupire equation|Fokker-Planck equation
학위구분(학위구분) 박사
소장정보
관련 URL http://dcollection.sogang.ac.kr:8089/dcollection/jsp/common/DcLoOrgPer.jsp?sItemId=000000056043
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초록

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금융 파생상품 거래에 이용되는 변동성은 만기까지의 기초자산 가격 변화율에 대한 분포의 표준편차로써, 금융 파생상품의 적정 가격을 결정하는 가장 중요한 요소이다. 상수 변동성을 가정하고 있는 Black-Scholes 모형은 간단하고 다루기 쉬우나 실제 금융 파생상품 시장의 움직임을 반영하기 어렵다. 상수 변동성의 대안으로 금융 파생상품의 적정 가격을 찾는데 확률적 변동성 또는 국소적 변동성에 중점을 둔다.
이 논문은 주로 확률적 변동성 모형들 하에서 콴토 옵션의 가격에 대한 폐쇄식의 유도와 콴토 옵션의 가격에 대한 국소적 변동성의 유...

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